Az önkéntes alapon közzétett adatok a 2021. január–június közötti időszak során lebonyolított ügyletek teljes számát és teljes mennyiségét tartalmazzák a MiFID II szerinti szisztematikus internalizáló (SI) számítások céljából:
- 22,491 XNUMX részvény és részvényjellegű instrumentum;
- 113,771 XNUMX kötvény; és
- A származtatott ügyletek 4,818 alosztálya (beleértve a részvényderivatívákat, a kamatláb-derivatívákat, az áru származékos ügyleteket, a kibocsátási egységet és ezek származékait).
Az SI-tesztet 15. augusztus 2021-ig kell elvégezni.
Az adatokat a SI regisztráció excel fájlokban valamint a részvények, részvényjellegű eszközök és kötvények esetében a FITRS-en keresztül is az XML fájlokban 30. július 2021-i megjelenési dátummal (link elérhető itt).
A részvényekre és részvényjellegű eszközökre és kötvényekre vonatkozó eredményeket csak azon instrumentumok esetében teszik közzé, amelyekre vonatkozóan a kereskedési helyszínek a 95 hónapos megfigyelési időszak összes kereskedési napjának legalább 6%-ára vonatkozóan szolgáltattak adatot. Az adatközlések az ESMA felé jelentett mértékben a tőzsdén kívüli kereskedést is tartalmazzák. A kiadvány az érintett referencia-időszakban forgalmazott vagy kereskedésre rendelkezésre álló eszközök adatait tartalmazza.
Háttér
A 4/1/EU irányelv (MiFID II) 20. cikke (2014) bekezdésének 65. pontja szerint az ügyfelek tőzsdén kívüli megbízásai szervezett, gyakori, rendszeres és jelentős alapon történő végrehajtása során saját számlára kereskedő befektetési vállalkozások a kötelező SI rendszer.
A 2017/565/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet küszöbértékeket határoz meg annak meghatározására, hogy mi minősül gyakori, szisztematikus és jelentős tőzsdén kívüli kereskedésnek. A befektetési vállalkozásoknak különösen azt kell felmérniük, hogy egy adott eszközben (részvény- és részvényjellegű eszközök, kötvények, ETC-k, ETN-k és SFP-k esetében) vagy egy instrumentum (al)osztályában (származékos ügyletek, értékpapírosított származékos ügyletek esetében) SI-k-e. és kibocsátási egységek) negyedévente az előző hat hónap adatai alapján. A befektetési vállalkozásnak minden egyes eszköz/alosztály esetében össze kell hasonlítania a saját számlára folytatott kereskedését az Európai Unióban (EU) végrehajtott tranzakciók teljes volumenével és számával. Ha a befektetési vállalkozás túllépi a relatív küszöbértékeket, akkor SI-nek minősül, és teljesítenie kell az SI-specifikus kötelezettségeket. Az ESMA a piaci szereplők kérésére és önkéntes alapon úgy döntött, hogy kiszámítja az EU-ban végrehajtott ügyletek teljes mennyiségét és számát, hogy segítse a piaci szereplőket a teszt elvégzésében, mivel ezek az adatok elengedhetetlenek az SI működéséhez. rendszer, és egyébként nem könnyen elérhető.
