Ежеквартальная оценка ликвидности облигаций
ESMA опубликовала последнюю ежеквартальную оценку ликвидности облигаций, доступных для торговли на торговых площадках ЕС. На этот период в настоящее время существует 513 ликвидных облигаций, подпадающих под требования прозрачности MiFID II.
Оценка ликвидности облигаций ESMA основана на ежеквартальной оценке количественных критериев ликвидности, которые включают среднедневную торговую активность (сделки и условную сумму) и процент дней торговли за квартал. ESMA ежеквартально обновляет оценки ликвидности рынка облигаций. Однако дополнительные данные и исправления, представленные в ESMA, могут привести к дальнейшим обновлениям в течение каждого квартала, опубликованным в отчете ESMA. Система прозрачности финансовых инструментов (FITRS), которые должны применяться на следующий день после публикации.
Полный список оцениваемых облигаций будет доступен через FITRS в XML-файлах с датой публикации с 1 февраля 2022 г. (глянь сюда) и через веб-интерфейс регистрации (глянь сюда).
ESMA также публикует два показатели полноты связанные с данными о ликвидности облигаций.
Требования прозрачности к облигациям, считающимся сегодня ликвидными, будут применяться с 16 февраля 2022 года по 15 мая 2022 года.
Данные для систематических ежеквартальных расчетов интернализаторов
Данные, которые публикуются сегодня на добровольной основе, охватывают общее количество сделок и общий объем за период с июля по декабрь 2021 года с целью систематических расчетов интернализаторов (SI) в соответствии с MiFID II для:
- 24,200 XNUMX долевых и аналогичных инструментов;
- 113,464 XNUMX облигаций; и
- 5,028 XNUMX подклассов деривативов (включая деривативы на акции, деривативы на процентные ставки, деривативы на товары, квоты на выбросы).
Тест SI должен быть выполнен до 15 февраля 2022 года.
Данные предоставляются через:
- домен Регистр SI в файлах Excel;
- как обычно, для акций, долевых инструментов, облигаций также через FITRS в файлах XML с датой публикации 1 февраля 2022 г. (глянь сюда);
- с сегодняшней публикации, для недолевых инструментов также через FITRS в файлах XML с датой публикации 1 февраля 2022 г. (ссылка доступна здесь). Однако результаты в файлах Excel реестра SI остаются официальной публикацией в течение всего переходного периода, который, как ожидается, завершится публикацией от 1 августа 2022 года включительно.
Файлы систематического интернализации теперь включают информацию для определения подкласса каждого ISIN.
Результаты по долевым и подобным долевым инструментам и облигациям публикуются только для инструментов, по которым торговые площадки предоставили данные не менее чем за 95% всех торговых дней за 6-месячный период наблюдения. Публикации данных также включают внебиржевую торговлю в той степени, в которой об этом было сообщено в ESMA. Публикация включает данные по инструментам, которыми торгуют или доступны для торговли в течение рассматриваемого отчетного периода.
Данные для поставщика консолидированных лент (CTP)
Данные, которые публикуются сегодня на добровольной основе, охватывают общее количество сделок и общий объем для классов активов облигаций и разрешений на эмиссию за период с июля по декабрь 2021 года для поддержки CTP в их соответствии с Регламентом. Для того, чтобы оператор, желающий войти в этот бизнес, мог выполнить требуемый тест.
Дополнительная информация:
Дэн Наку-Маноле
Сотрудник по связям
✆ +33 (0) 1 58 36 52 06
