Đánh giá thanh khoản trái phiếu hàng quý
ESMA đã công bố đánh giá tính thanh khoản hàng quý mới nhất đối với trái phiếu sẵn có để giao dịch trên các địa điểm giao dịch của EU. Trong giai đoạn này, hiện có 513 trái phiếu thanh khoản tuân theo yêu cầu về tính minh bạch của MiFID II.
Đánh giá tính thanh khoản của ESMA đối với trái phiếu dựa trên đánh giá hàng quý về tiêu chí thanh khoản định lượng, bao gồm hoạt động giao dịch trung bình hàng ngày (giao dịch và số tiền danh nghĩa) và tỷ lệ phần trăm số ngày giao dịch mỗi quý. ESMA cập nhật đánh giá thanh khoản thị trường trái phiếu hàng quý. Tuy nhiên, dữ liệu bổ sung và các chỉnh sửa được gửi tới ESMA có thể dẫn đến những cập nhật tiếp theo trong mỗi quý, được công bố trên ESMA's Hệ thống minh bạch công cụ tài chính (FITRS), sẽ được áp dụng vào ngày tiếp theo công bố.
Danh sách đầy đủ các trái phiếu được đánh giá sẽ có sẵn thông qua FITRS trong các tệp XML có ngày xuất bản từ ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX (xem tại đây) và thông qua giao diện web Đăng ký (xem tại đây).
ESMA cũng đang xuất bản hai chỉ số đầy đủ liên quan đến dữ liệu thanh khoản trái phiếu.
Các yêu cầu về tính minh bạch đối với trái phiếu được coi là có tính thanh khoản hiện nay sẽ được áp dụng từ ngày 16 tháng 2022 năm 15 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX.
Dữ liệu để tính toán hàng quý của bộ nội bộ hóa có hệ thống
Dữ liệu được công bố ngày hôm nay trên cơ sở tự nguyện bao gồm tổng số giao dịch và tổng khối lượng trong khoảng thời gian từ tháng 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX nhằm mục đích tính toán hệ thống nội bộ hóa (SI) theo MiFID II cho:
- 24,200 vốn chủ sở hữu và các công cụ giống vốn chủ sở hữu;
- 113,464 trái phiếu; và
- 5,028 phân nhóm phái sinh (bao gồm phái sinh vốn cổ phần, phái sinh lãi suất, phái sinh hàng hóa, trợ cấp phát thải).
Thử nghiệm SI sẽ được thực hiện trước ngày 15 tháng 2022 năm XNUMX.
Dữ liệu được cung cấp thông qua:
- các Đăng ký SI trong tệp excel;
- như thường lệ, đối với vốn chủ sở hữu, các công cụ tương tự vốn chủ sở hữu, trái phiếu cũng thông qua FITRS trong các tệp XML có ngày xuất bản là ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX (xem tại đây);
- từ ấn phẩm ngày hôm nay, đối với các công cụ phi vốn cũng thông qua FITRS trong các tệp XML có ngày xuất bản là ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX (liên kết có sẵn ở đây). Tuy nhiên, kết quả trong tệp excel của sổ đăng ký SI vẫn là ấn phẩm chính thức trong toàn bộ giai đoạn chuyển tiếp, dự kiến sẽ kết thúc sau khi xuất bản vào ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX.
Các tệp nội bộ hệ thống hiện bao gồm thông tin để xác định lớp con của mỗi ISIN.
Kết quả cho các công cụ và trái phiếu vốn chủ sở hữu và tương tự như vốn chủ sở hữu chỉ được công bố cho các công cụ mà các địa điểm giao dịch đã gửi dữ liệu cho ít nhất 95% tất cả các ngày giao dịch trong thời gian quan sát 6 tháng. Các ấn phẩm dữ liệu cũng kết hợp giao dịch OTC trong phạm vi nó đã được báo cáo cho ESMA. Ấn phẩm bao gồm dữ liệu về các công cụ được giao dịch hoặc có sẵn để giao dịch trong khoảng thời gian tham chiếu được xem xét.
Dữ liệu cho nhà cung cấp băng hợp nhất (CTP)
Dữ liệu được công bố hôm nay trên cơ sở tự nguyện bao gồm tổng số giao dịch và tổng khối lượng của các loại tài sản trái phiếu và hạn mức phát thải trong khoảng thời gian từ tháng 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX để hỗ trợ CTP tuân thủ Quy định. Để cho phép một nhà điều hành muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh này có thể thực hiện bài kiểm tra bắt buộc.
Thông tin thêm:
Dan Nacu-Manole
Cán bộ truyền thông
✆ +33 (0) 1 58 36 52 06
