ESMA опублікувала сьогодні на добровільній основі загальну кількість угод і загальний обсяг за період з жовтня 2020 року по березень 2021 року з метою розрахунків систематичного інтерналізатора (SI) відповідно до MiFID II для:
- 22,409 XNUMX акцій та подібних до них інструментів;
- 105,011 XNUMX облігації; і
- 7,934 10 підкласи деривативів (включаючи похідні інструменти від акціонерного капіталу, похідні інструменти відсоткової ставки, товарні деривативи, похідні інструменти CXNUMX, квоти на емісію та їх похідні інструменти та контракти на різницю (CFD)).
Тест SI має бути виконаний до 15 травня 2021 року.
Дані доступні через Реєстрація SI у файлах Excel а також для акцій, акційних інструментів та облігацій також через FITRS у XML-файлах з датою публікації 30 квітня 2021 року (дивіться тут).
Результати для акціонерних та подібних до акцій інструментів та облігацій публікуються лише для інструментів, для яких місця торгівлі надали дані щонайменше за 95% усіх торгових днів протягом 6-місячного періоду спостереження. Публікації даних також включають позабіржову торгівлю, якщо про це повідомляється ESMA. Публікація містить дані про інструменти, якими торгуються або доступні для торгівлі протягом розглянутого звітного періоду.
У зв’язку з Brexit з 30 квітня 2021 року файли публікацій щодо облігацій та пайових інструментів не містять ISIN, які допускаються до торгів або торгуються лише на торгових майданчиках у Великобританії. Однак ISIN, допущені до торгівлі або торгівлі як на торгових майданчиках ЄЕЗ та Великобританії, включені. Останнє, але не менш важливе, як повідомляється в Публічна заява про використання даних Великобританії в базах даних ESMA та виконання розрахунків MiFID II після закінчення перехідного періоду Великобританії 31 грудня 2020 року, для розрахунків використовуються дані Великобританії, надані до Brexit.
