Dati, kas tiek publicēti brīvprātīgi, aptver kopējo darījumu skaitu un kopējo apjomu laikposmā no 2021. gada janvāra līdz jūnijam, lai veiktu sistemātisku internalizētāja (SI) aprēķinus saskaņā ar MiFID II attiecībā uz:
- 22,491 XNUMX pašu kapitāla un akcijām līdzīgi instrumenti;
- 113,771 XNUMX obligācijas; un
- 4,818 atvasināto instrumentu apakšklases (tostarp kapitāla atvasinātie instrumenti, procentu likmju atvasinātie instrumenti, preču atvasinātie instrumenti, emisijas kvotas un to atvasinātie instrumenti).
SI testu veic līdz 15. gada 2021. augustam.
Dati ir pieejami, izmantojot SI reģistrācija Excel failos un akcijām, akcijām līdzīgiem instrumentiem un obligācijām arī ar FITRS starpniecību XML failos ar publicēšanas datumu 30. gada 2021. jūlijā (saite pieejama šeit).
Rezultāti par akcijām un akcijām līdzīgiem instrumentiem un obligācijām tiek publicēti tikai par instrumentiem, par kuriem tirdzniecības vietas ir iesniegušas datus vismaz par 95% no visām tirdzniecības dienām 6 mēnešu novērošanas periodā. Datu publikācijās ir iekļauta arī ārpusbiržas tirdzniecība, ciktāl par to ziņots EVTI. Publikācijā ir iekļauti dati par instrumentiem, kas tika tirgoti vai pieejami tirdzniecībai attiecīgajā pārskata periodā.
fons
Saskaņā ar Direktīvas 4/1/ES (MiFID II) 20. panta 2014. punkta 65. apakšpunktu ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas organizē darījumus savā vārdā, izpildot klientu rīkojumus ārpus biržas (OTC) organizēti, bieži, sistemātiski un būtiski, ir pakļauti obligātais SI režīms.
Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2017/565 ir noteikti sliekšņi, kas nosaka, kas ir bieža, sistemātiska un būtiska ārpusbiržas tirdzniecība. Jo īpaši ieguldījumu sabiedrībām ir jānovērtē, vai tās ir SI noteiktā instrumentā (kapitāla un kapitāla vērtspapīriem līdzīgiem instrumentiem, obligācijām, ETC un ETN un SFP) vai instrumentu (apakš)šķirai (atvasinātiem instrumentiem, vērtspapīrotiem atvasinātiem instrumentiem). un emisijas kvotas) reizi ceturksnī, pamatojoties uz datiem par iepriekšējiem sešiem mēnešiem. Par katru konkrētu instrumentu/apakššķiru ieguldījumu sabiedrībai ir jāsalīdzina tirdzniecība, ko tā veic uz sava rēķina, salīdzinot ar kopējo Eiropas Savienībā (ES) veikto darījumu apjomu un skaitu. Ja ieguldījumu sabiedrība pārsniedz relatīvos sliekšņus, tā tiks uzskatīta par SI, un tai būs jāpilda ar SI saistītie pienākumi. EVTI pēc tirgus dalībnieku pieprasījuma un brīvprātīgi nolēma aprēķināt kopējo ES veikto darījumu apjomu un skaitu, lai palīdzētu tirgus dalībniekiem veikt pārbaudi, jo šie dati ir būtiski SI darbībai. režīms un citādi nav viegli pieejams.
