Данные, которые публикуются на добровольной основе, охватывают общее количество сделок и общий объем за период с января по июнь 2021 года с целью систематических расчетов интернализатора (SI) в рамках MiFID II для:
- 22,491 XNUMX долевых и аналогичных инструментов;
- 113,771 XNUMX облигация; и
- 4,818 XNUMX подклассов производных финансовых инструментов (включая производные инструменты на акции, производные инструменты на процентную ставку, производные финансовые инструменты, разрешения на выбросы и их производные).
Проверка SI должна быть проведена до 15 августа 2021 года.
Данные доступны через Регистр SI в файлах Excel а для долевых инструментов, инструментов, подобных долевым, и облигаций также через FITRS в файлах XML с датой публикации 30 июля 2021 г. (ссылка доступна здесь).
Результаты по долевым и подобным долевым инструментам и облигациям публикуются только для инструментов, по которым торговые площадки предоставили данные не менее чем за 95% всех торговых дней за 6-месячный период наблюдения. Публикации данных также включают внебиржевую торговлю в той степени, в которой об этом было сообщено в ESMA. Публикация включает данные по инструментам, которыми торгуют или доступны для торговли в течение рассматриваемого отчетного периода.
проверка данных
В соответствии со статьей 4 (1) (20) Директивы 2014/65 / EU (MiFID II) инвестиционные фирмы, ведущие дела за свой счет при выполнении заказов клиентов на внебиржевой основе (OTC) на организованной, частой, систематической и существенной основе, подлежат обязательный режим SI.
Регламент, делегированный Комиссией (ЕС) № 2017/565, определяет пороговые значения, определяющие, что составляет частую, систематическую и существенную внебиржевую торговлю. В частности, инвестиционные фирмы должны оценивать, являются ли они SI в конкретном инструменте (для долевых и подобных инструментов, облигаций, ETC, ETN и SFP) или для (подкласса) инструментов (для производных финансовых инструментов, секьюритизированных производных инструментов). и квоты на выбросы) ежеквартально на основе данных за предыдущие шесть месяцев. Для каждого конкретного инструмента / подкласса инвестиционная компания должна сравнивать торговлю, которую она ведет на своем собственном счете, с общим объемом и количеством транзакций, выполненных в Европейском союзе (ЕС). Если инвестиционная компания превышает относительные пороговые значения, она будет считаться SI и должна будет выполнять специфические для SI обязательства. ESMA, по запросу участников рынка и на добровольной основе, решила вычислить общий объем и количество транзакций, выполненных в ЕС, чтобы помочь участникам рынка в выполнении теста, поскольку эти данные необходимы для работы SI. режим и иначе нелегко.
