ESMA опубликовал сегодня на добровольной основе общее количество сделок и общий объем за период с октября 2020 года по март 2021 года для целей систематических расчетов интернализатора (SI) в рамках MiFID II для:
- 22,409 XNUMX долевых и аналогичных инструментов;
- 105,011 XNUMX облигаций; и
- 7,934 подкласса производных инструментов (включая производные инструменты на акции, производные инструменты на процентную ставку, производные инструменты на сырьевые товары, производные инструменты C10, квоты на выбросы и их производные, а также контракты на разницу цен (CFD)).
Проверка SI должна быть проведена до 15 мая 2021 года.
Данные доступны через Регистр SI в файлах Excel а для долевых инструментов, инструментов, подобных долевым, и облигаций также через FITRS в файлах XML с датой публикации 30 апреля 2021 г. (глянь сюда).
Результаты по долевым и подобным долевым инструментам и облигациям публикуются только для инструментов, по которым торговые площадки предоставили данные не менее чем за 95% всех торговых дней за 6-месячный период наблюдения. Публикации данных также включают внебиржевую торговлю в той степени, в которой об этом было сообщено в ESMA. Публикация включает данные по инструментам, которыми торгуют или доступны для торговли в течение рассматриваемого отчетного периода.
Вследствие Брексита с 30 апреля 2021 года файлы публикации для облигаций и долевых инструментов не содержат кодов ISIN, допущенных к торгам или торгуемых только на торговых площадках Великобритании. Тем не менее, включены коды ISIN, допущенные к торгам или торгуемые как на торговых площадках ЕЭЗ, так и в Великобритании. И последнее, но не менее важное: как сообщается в Публичное заявление об использовании данных Великобритании в базах данных ESMA и выполнении расчетов MiFID II после окончания переходного периода в Великобритании 31 декабря 2020 г., для проведения расчетов используются данные Великобритании, представленные до Brexit.
