Результаты для жидких подклассов были опубликованы в формате Excel в Годовые расчеты прозрачности реестра не долевых инструментов. Файл не содержит результатов для ряда классов и подклассов активов, учитывая невозможность правильного применения критериев сегментации, как определено в Приложении III RTS 2, из-за проблем с качеством данных или отсутствия стандартов отчетности для применимых справочные данные. В результате, расчеты прозрачности, в частности, для кредитных деривативов и опционов, фьючерсов и FRA (соглашений о форвардных процентных ставках) по процентным ставкам недоступны.
ESMA будет предоставлять ежегодные расчеты прозрачности для не долевых инструментов на основе инструментов (ISIN), как ликвидных, так и неликвидных, по состоянию на 30 апреля 2021 года. Эта информация будет доступна через Систему прозрачности финансовых инструментов (FITRS) как путем публикации XML файлы (здесь) и через веб-интерфейс регистрации (здесь).
Как сообщается в Публичное заявление об использовании данных Великобритании в базах данных ESMA и выполнении расчетов MiFID II после окончания переходного периода в Великобритании 31 декабря 2020 г., для проведения расчетов используются данные Великобритании, представленные до Brexit.
Рекомендации участникам рынка:
Следующие шаги
Требования прозрачности, основанные на результатах ежегодных расчетов прозрачности для не долевых инструментов, будут применяться с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года. С 1 июня 2022 года будут опубликованы результаты следующих ежегодных расчетов прозрачности для недолевых инструментов. к 30 апреля 2022 года вступит в силу.
