Čtvrtletní hodnocení likvidity dluhopisů
ESMA zveřejnila nejnovější čtvrtletní hodnocení likvidity dluhopisů dostupných pro obchodování na obchodních místech EU. V tomto období je aktuálně 513 likvidních dluhopisů, na které se vztahují požadavky na transparentnost MiFID II.
Hodnocení likvidity dluhopisů orgánem ESMA je založeno na čtvrtletním hodnocení kvantitativních kritérií likvidity, která zahrnují denní průměrnou obchodní aktivitu (obchody a pomyslnou částku) a procento zobchodovaných dnů za čtvrtletí. ESMA čtvrtletně aktualizuje hodnocení likvidity dluhopisového trhu. Dodatečné údaje a opravy předložené orgánu ESMA však mohou mít za následek další aktualizace v rámci každého čtvrtletí zveřejněné v orgánech ESMA Systém transparentnosti finančních nástrojů (FITRS), které je použitelné den po zveřejnění.
Úplný seznam hodnocených dluhopisů bude k dispozici prostřednictvím FITRS v souborech XML s datem zveřejnění od 1. února 2022 (více zde) a prostřednictvím webového rozhraní Registrovat (více zde).
ESMA také zveřejňuje dvě indikátory úplnosti související s údaji o likviditě dluhopisů.
Požadavky na transparentnost pro dluhopisy, které jsou dnes považovány za likvidní, budou platit od 16. února 2022 do 15. května 2022.
Údaje pro čtvrtletní výpočty systematického internalizátora
Údaje, které jsou dnes zveřejňovány na dobrovolném základě, zahrnují celkový počet obchodů a celkový objem za období od července do prosince 2021 pro účely výpočtů systematického internalizátora (SI) podle MiFID II pro:
- 24,200 XNUMX akciových nástrojů a nástrojů podobných akciím;
- 113,464 XNUMX dluhopisů; a
- 5,028 XNUMX podtříd derivátů (včetně akciových derivátů, úrokových derivátů, komoditních derivátů, emisních povolenek).
Zkouška SI bude provedena do 15. února 2022.
Údaje jsou dostupné prostřednictvím:
- ο Registr SI v souborech Excel;
- jako obvykle pro akcie, akciové nástroje, dluhopisy také prostřednictvím FITRS v souborech XML s datem zveřejnění 1. února 2022 (více zde);
- od dnešního zveřejnění, pro nekapitálové nástroje také prostřednictvím FITRS v souborech XML s datem zveřejnění 1. února 2022 (odkaz k dispozici zde). Výsledky v excelových souborech registru SI však zůstávají oficiální publikací po celé přechodné období, které by mělo skončit zveřejněním 1. srpna 2022 včetně.
Soubory systematického internalizátora nyní obsahují informace k identifikaci podtřídy každého ISIN.
Výsledky akciových a akciím podobných nástrojů a dluhopisů jsou zveřejňovány pouze za nástroje, pro které obchodní místa poskytla údaje za alespoň 95 % všech obchodních dnů v průběhu 6měsíčního období sledování. Zveřejňování údajů rovněž zahrnuje mimoburzovní obchodování v rozsahu, v jakém bylo oznámeno orgánu ESMA. Publikace obsahuje údaje o nástrojích obchodovaných nebo dostupných k obchodování během uvažovaného referenčního období.
Data pro poskytovatele konsolidované pásky (CTP)
Údaje, které jsou dnes zveřejňovány na dobrovolné bázi, zahrnují celkový počet obchodů a celkový objem pro třídy aktiv dluhopisů a emisních povolenek za období červenec až prosinec 2021 s cílem podpořit CTP v souladu s nařízením. Aby operátor, který chce vstoupit do tohoto podnikání, mohl provést požadovaný test.
Další informace:
Dan Nacu-Manole
Communications Officer
✆ +33 (0)1 58 36 52 06
