L'ESMA a publié aujourd'hui, sur une base volontaire, le nombre total de transactions et le volume total sur la période octobre 2020-mars 2021 aux fins des calculs de l'internalisateur systématique (IS) dans le cadre de MiFID II pour :
- 22,409 XNUMX actions et instruments assimilés à des actions ;
- 105,011 XNUMX obligations ; et
- 7,934 10 sous-classes de dérivés (y compris les dérivés sur actions, les dérivés sur taux d'intérêt, les dérivés sur matières premières, les dérivés CXNUMX, les quotas d'émission et leurs dérivés et les contrats sur différence (CFD)).
Le test SI doit être effectué au plus tard le 15 mai 2021.
Les données sont mises à disposition via le Registre SI dans des fichiers excel et pour les actions, les instruments assimilés aux actions et les obligations également via FITRS dans les fichiers XML avec la date de publication du 30 avril 2021 (voir ici).
Les résultats pour les actions et les instruments assimilés aux actions et les obligations ne sont publiés que pour les instruments pour lesquels les plates-formes de négociation ont soumis des données pour au moins 95 % de tous les jours de négociation au cours de la période d'observation de 6 mois. Les publications de données intègrent également les transactions de gré à gré dans la mesure où elles ont été déclarées à l'ESMA. La publication comprend des données pour les instruments négociés ou disponibles à la négociation au cours de la période de référence considérée.
En conséquence du Brexit, à partir du 30 avril 2021, les fichiers de publication des obligations et des instruments de capitaux propres ne contiennent plus d'ISIN admis à la négociation ou négociés uniquement sur les plates-formes de négociation britanniques. Cependant, les ISIN admis à la négociation ou négociés à la fois sur les plates-formes de négociation de l'EEE et du Royaume-Uni sont inclus. Enfin et surtout, comme indiqué dans le Déclaration publique sur l'utilisation des données britanniques dans les bases de données de l'ESMA et la performance des calculs MiFID II après la fin de la période de transition britannique le 31 décembre 2020, les données britanniques communiquées avant le Brexit sont utilisées pour effectuer les calculs.
