Les résultats des sous-classes liquides ont été publiés au format Excel dans le Calculs annuels de transparence pour le registre des instruments autres que de capitaux propres. Le fichier ne contient pas les résultats pour un certain nombre de classes et sous-classes d'actifs compte tenu de l'impossibilité d'appliquer correctement les critères de segmentation, tels que définis à l'annexe III du RTS 2 en raison de problèmes de qualité des données ou de l'absence de normes de reporting pour les actifs concernés. donnée de référence. Par conséquent, les calculs de transparence pour, entre autres, les dérivés de crédit et les options, les contrats à terme et les FRA (forward rate agreement) sur les taux d'intérêt ne sont pas disponibles.
L'ESMA fournira les calculs annuels de transparence pour les instruments autres qu'en actions sur la base de l'instrument (ISIN), liquides et illiquides, à partir du 30 avril 2021. Ces informations seront mises à disposition via le système de transparence des instruments financiers (FITRS) à la fois en publiant XML des dossiers (ici) et via l'interface Web d'enregistrement (ici).
Comme communiqué dans le Déclaration publique sur l'utilisation des données britanniques dans les bases de données de l'ESMA et la performance des calculs MiFID II après la fin de la période de transition britannique le 31 décembre 2020, les données britanniques communiquées avant le Brexit sont utilisées pour effectuer les calculs.
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Prochaines étapes
Les exigences de transparence basées sur les résultats des calculs annuels de transparence pour les instruments autres que de capital s'appliquent du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. À partir du 1er juin 2022, les résultats des prochains calculs annuels de transparence pour les instruments autres que de capital seront publiés au plus tard le 30 avril 2022, deviendra applicable.
