L'ESMA ha pubblicato oggi, su base volontaria, il numero totale di operazioni e il volume totale nel periodo ottobre 2020-marzo 2021 ai fini dei calcoli dell'internalizzatore sistematico (SI) ai sensi della MiFID II per:
- 22,409 strumenti di capitale e assimilabili;
- 105,011 obbligazioni; e
- 7,934 sottoclassi di derivati (inclusi derivati su azioni, derivati su tassi di interesse, derivati su merci, derivati C10, quote di emissioni e relativi derivati e contratti per differenza (CFD)).
La prova SI deve essere eseguita entro il 15 maggio 2021.
I dati sono resi disponibili tramite il Registro SI in file excel e per le azioni, strumenti simili ad azioni e obbligazioni anche tramite FITRS nei file XML con data di pubblicazione 30 aprile 2021 (Vedere qui).
I risultati per strumenti di capitale e simili e obbligazioni sono pubblicati solo per gli strumenti per i quali le sedi di negoziazione hanno presentato dati per almeno il 95% di tutti i giorni di negoziazione nel periodo di osservazione di 6 mesi. Le pubblicazioni dei dati incorporano anche il trading OTC nella misura in cui è stato segnalato all'ESMA. La pubblicazione include i dati relativi agli strumenti negoziati o disponibili per la negoziazione nel periodo di riferimento considerato.
In conseguenza della Brexit, dal 30 aprile 2021 i fascicoli di pubblicazione di obbligazioni e strumenti di capitale non contengono ISIN ammessi alla negoziazione o negoziati solo su sedi di negoziazione del Regno Unito. Tuttavia, sono inclusi gli ISIN ammessi alla negoziazione o negoziati sia nelle sedi di negoziazione del SEE che del Regno Unito. Ultimo ma non meno importante, come comunicato nel Dichiarazione pubblica sull'uso dei dati del Regno Unito nei database dell'ESMA e sull'esecuzione dei calcoli MiFID II dopo la fine del periodo di transizione del Regno Unito il 31 dicembre 2020, per eseguire i calcoli vengono utilizzati i dati del Regno Unito riportati prima della Brexit.
