Die ESMA hat heute auf freiwilliger Basis die Gesamtzahl der Geschäfte und das Gesamtvolumen im Zeitraum Oktober 2020 bis März 2021 zum Zweck der Berechnungen des systematischen Internalisierers (SI) gemäß MiFID II veröffentlicht für:
- 22,409 Aktien und eigenkapitalähnliche Instrumente;
- 105,011 Anleihen; und
- 7,934 Unterklassen von Derivaten (einschließlich Aktienderivate, Zinsderivate, Warenderivate, C10-Derivate, Emissionszertifikate und Derivate davon und Differenzkontrakte (CFDs)).
Die SI-Prüfung ist bis zum 15. Mai 2021 durchzuführen.
Die Daten werden über die zur Verfügung gestellt SI-Register in Excel-Dateien und für Aktien, aktienähnliche Instrumente und Anleihen auch über FITRS in den XML-Dateien mit Veröffentlichungsdatum 30. April 2021 (siehe hier).
Die Ergebnisse für Aktien und aktienähnliche Instrumente und Anleihen werden nur für Instrumente veröffentlicht, für die Handelsplätze Daten für mindestens 95 % aller Handelstage im 6-monatigen Beobachtungszeitraum übermittelt haben. Die Datenveröffentlichungen beziehen auch den OTC-Handel ein, soweit dieser an die ESMA gemeldet wurde. Die Veröffentlichung umfasst Daten zu Instrumenten, die während des betrachteten Referenzzeitraums gehandelt wurden oder zum Handel verfügbar waren.
Infolge des Brexit enthalten die Veröffentlichungsdateien für Anleihen und Eigenkapitalinstrumente ab dem 30. April 2021 keine ISINs, die nur an britischen Handelsplätzen zum Handel zugelassen sind oder gehandelt werden. ISINs, die sowohl an Handelsplätzen im EWR als auch im Vereinigten Königreich zum Handel zugelassen sind oder gehandelt werden, sind jedoch enthalten. Last but not least, wie in der mitgeteilt Öffentliche Erklärung zur Verwendung britischer Daten in ESMA-Datenbanken und zur Durchführung von MiFID-II-Berechnungen nach dem Ende der britischen Übergangsfrist am 31. Dezember 2020, werden die vor dem Brexit gemeldeten britischen Daten zur Durchführung der Berechnungen verwendet.
