Die Ergebnisse für die Flüssigkeitsunterklassen wurden im Excel-Format im Jährliche Transparenzberechnungen für das Register für Nichteigenkapitalinstrumente. Die Datei enthält keine Ergebnisse für eine Reihe von Anlageklassen und Unterklassen, da es aufgrund von Datenqualitätsproblemen oder des Fehlens von Berichtsstandards für die zutreffenden nicht möglich ist, die Segmentierungskriterien gemäß Anhang III von RTS 2 korrekt anzuwenden Vergleichsdaten. Daher sind die Transparenzberechnungen unter anderem für Kreditderivate und -optionen, Futures und FRAs (Forward Rate Agreements) auf Zinssätze nicht verfügbar.
Die ESMA wird die jährlichen Transparenzberechnungen für Nichteigenkapitalinstrumente auf Instrumentenbasis (ISIN), sowohl liquide als auch illiquide, ab dem 30. April 2021 bereitstellen. Diese Informationen werden über das Financial Instruments Transparency System (FITRS) sowohl durch die Veröffentlichung von XML zur Verfügung gestellt Dateien (hier) und über die Register-Weboberfläche (hier).
Wie im mitgeteilt Öffentliche Erklärung zur Verwendung britischer Daten in ESMA-Datenbanken und zur Durchführung von MiFID-II-Berechnungen nach dem Ende der britischen Übergangsfrist am 31. Dezember 2020, werden die vor dem Brexit gemeldeten britischen Daten zur Durchführung der Berechnungen verwendet.
Empfehlungen für Marktteilnehmer:
Nächste Schritte
Die Transparenzanforderungen auf Grundlage der Ergebnisse der jährlichen Transparenzberechnungen für Nichteigenkapitalinstrumente gelten vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022. Ab dem 1. Juni 2022 werden die Ergebnisse der nächsten jährlichen Transparenzberechnungen für Nichteigenkapitalinstrumente veröffentlicht bis zum 30. April 2022 gelten.
